Hơn thế nữa, hằng tháng, các chuyên gia trong ngành sẽ chủ trì 1 workshop offline, và bạn sẽ nhận được thông báo trên fanpage
Quant & AI Việt Nam - Đầu tư định lượng. Page cũng chia sẻ lại các video của workshop trước đó, cũng như kiến thức về giao dịch định lượng từ người mới cho đến chuyên gia trên fanpage này. Chúng tôi muốn xây dựng một cộng đồng nơi các quant trader chia sẻ kiến thức và chuyên môn của mình cho người đồng môn. Vì vậy, hy vọng bạn sẽ trở thành một phần của cộng đồng này.
Phụ lục
Phụ lục 1: Các chỉ số XNO có đầy đủ data để backtest.
Các chỉ báo kỹ thuật (Technical Analysis – TA): Bot có thể tự viết và tính toán các chỉ số như MA, RSI, MACD, Bollinger Bands, v.v. theo dữ liệu giá cổ phiếu, phái sinh.
Các chỉ số tài chính cơ bản (Fundamential ): Bot có thể sinh code xử lý, tính toán và phân tích các biến số tài chính phổ biến của doanh nghiệp, bao gồm:
Hiệu quả sinh lời:
P/E (priceToEarning), P/B (priceToBook), EPS (earningPerShare), ROE (roe), ROA (roa), BVPS (bookValuePerShare), EPS thay đổi (epsChange).
Cấu trúc tài chính & đòn bẩy:
Vốn CSH/Tổng tài sản (equityOnTotalAsset), Vốn CSH/Dư nợ (equityOnLoan), Vốn CSH/Nợ phải trả (equityOnLiability), Tài sản/Vốn CSH (assetOnEquity), Leverage và các tỷ lệ thanh khoản (liquidityOnLiability, payableOnEquity).
Hiệu quả hoạt động:
Biên lãi thuần (interestMargin), Thu nhập ngoài lãi/TOI (nonInterestOnToi), LN trước DPRR/TOI (preProvisionOnToi), LN sau thuế/TOI (postTaxOnToi), CIR (costToIncome), Chi phí vốn (costOfFinancing).
Hoạt động huy động – cho vay:
Cho vay/Tài sản sinh lời (loanOnEarnAsset), Cho vay/Tổng tài sản (loanOnAsset), Cho vay/Tiền gửi (LDR – loanOnDeposit), Tiền gửi/Tài sản sinh lời (depositOnEarnAsset).
Các chỉ số tăng trưởng YoY:
EPS, ROE, ROA, BVPS theo phần trăm hoặc điểm tuyệt đối (_yoy, _yoy_abs), và các biến nhị phân (1/0) phản ánh xu hướng tăng giảm như eps_yoy_up, bvps_yoy_up, roe_gt15_yoy_up, roa_gt8_yoy_up,
Các chỉ số hiệu quả vận hành và vốn:
Vốn lưu động (wc_pos_yoy_up), CAPEX (capex_pos), Current/Quick ratio (curr_gt1_5_yoy_up, quick_gt1_yoy_up), Interest coverage (int_cov_gt3), Asset turnover (asset_turnover_yoy_up), và các chỉ số vòng quay hàng tồn kho, phải thu, phải trả (days_inv_yoy_down, days_rec_yoy_down, days_pay_yoy_down).
Các chỉ tiêu tổng hợp khác:
Phụ lục 2: chỉ số đo lường chiến lược khi backtest
Bên dưới là list định nghĩa đầy đủ của các chỉ số đo lường chiến lược, giúp bạn hiểu sâu hơn về điểm mạnh/ yếu của chiến lược của mình:
Tổn thất trung bình (Average Loss)
Định nghĩa: Trung bình số tiền mất trong các ngày lỗ.
Ví dụ: Nếu có 5 ngày lỗ với tổng -5.000$, tổn thất trung bình = -1.000$/ngày.
Lợi nhuận trung bình (Average Return)
Định nghĩa: Trung bình cộng của tất cả P&L hàng ngày.
Ví dụ: 10 ngày P&L = {+200, -100, +300…}, cộng lại chia cho 10 → lợi nhuận trung bình.
Tỷ lệ thắng (Win Rate)
Định nghĩa: Phần trăm số ngày có lãi so với tổng số ngày giao dịch.
Ví dụ: 100 ngày giao dịch, 60 ngày lãi → tỷ lệ thắng = 60%.
Mức sụt giảm tối đa (Max Drawdown)
Độ biến động (Volatility)
Định nghĩa: Độ lệch chuẩn của P&L hàng ngày, đo mức độ dao động lợi nhuận.
Ví dụ: Nếu lời/lỗ mỗi ngày thay đổi mạnh (±5–10%), biến động cao; nếu ổn định (±1–2%), biến động thấp.
Các hệ số rủi ro/lợi nhuận
Hệ số Sharpe (Sharpe Ratio)
Hệ số Sortino (Sortino Ratio)
Hệ số Calmar (Calmar Ratio)
Hệ số lợi nhuận (Profit Factor)
Xác suất phá sản (Risk of Ruin)
Hiệu suất, sáng tạo, độ ổn định:
3 chỉ số tóm gọn khả năng của bot, XNOQuant có phương pháp riêng để chấm điểm các phần này. Về cơ bản: kém = màu đỏ, trung bình = cam, tốt = xanh.
Danh sách các chỉ số khi paper trade:
Dưới đây là list định nghĩa các chỉ số của chức năng paper trading:
PnL (Profit & Loss): Số tiền lãi/lỗ thực tế trong một khoảng thời gian.
Vị thế (Position): Trạng thái bot đang mua (long), bán khống (short) hay không nắm giữ (flat).
Historical: Lịch sử giao dịch của bot, gồm lời, lỗ, drawdown và biểu đồ vốn.
Out-of-sample: Dữ liệu mới mà bot chưa từng “học”, dùng để kiểm chứng chiến lược.
Paper trading: Giao dịch mô phỏng bằng tiền ảo để kiểm thử bot trước khi dùng tiền thật.
Annualized Return: Tốc độ tăng vốn trung bình hàng năm. Ví dụ: 26%/năm.
Performance Score: Điểm tổng hợp (0–100) dựa trên nhiều chỉ số (Sharpe, Calmar, Profit Factor, Win Rate).