Phụ lục

Phụ lục 1: Các chỉ số XNO có đầy đủ data để backtest.

• P/E (priceToEarning), P/B (priceToBook), EPS (earningPerShare), ROE (roe), ROA (roa), BVPS (bookValuePerShare), EPS thay đổi (epsChange).

• Vốn CSH/Tổng tài sản (equityOnTotalAsset), Vốn CSH/Dư nợ (equityOnLoan), Vốn CSH/Nợ phải trả (equityOnLiability), Tài sản/Vốn CSH (assetOnEquity), Leverage và các tỷ lệ thanh khoản (liquidityOnLiability, payableOnEquity).

• Biên lãi thuần (interestMargin), Thu nhập ngoài lãi/TOI (nonInterestOnToi), LN trước DPRR/TOI (preProvisionOnToi), LN sau thuế/TOI (postTaxOnToi), CIR (costToIncome), Chi phí vốn (costOfFinancing).

• Cho vay/Tài sản sinh lời (loanOnEarnAsset), Cho vay/Tổng tài sản (loanOnAsset), Cho vay/Tiền gửi (LDR – loanOnDeposit), Tiền gửi/Tài sản sinh lời (depositOnEarnAsset).

• EPS, ROE, ROA, BVPS theo phần trăm hoặc điểm tuyệt đối (_yoy, _yoy_abs), và các biến nhị phân (1/0) phản ánh xu hướng tăng giảm như eps_yoy_up, bvps_yoy_up, roe_gt15_yoy_up, roa_gt8_yoy_up,

• Vốn lưu động (wc_pos_yoy_up), CAPEX (capex_pos), Current/Quick ratio (curr_gt1_5_yoy_up, quick_gt1_yoy_up), Interest coverage (int_cov_gt3), Asset turnover (asset_turnover_yoy_up), và các chỉ số vòng quay hàng tồn kho, phải thu, phải trả (days_inv_yoy_down, days_rec_yoy_down, days_pay_yoy_down).

• GP/TA (Gross Profit / Total Asset – gpa_yoy_up), và Vốn điều lệ tăng trưởng (charter_cap_yoy_up).

Phụ lục 2: chỉ số đo lường chiến lược khi backtest

1. Tổn thất trung bình (Average Loss)

• Định nghĩa: Trung bình số tiền mất trong các ngày lỗ.
• Ví dụ: Nếu có 5 ngày lỗ với tổng -5.000$, tổn thất trung bình = -1.000$/ngày.

2. Lợi nhuận trung bình (Average Return)

• Định nghĩa: Trung bình cộng của tất cả P&L hàng ngày.
• Ví dụ: 10 ngày P&L = {+200, -100, +300…}, cộng lại chia cho 10 → lợi nhuận trung bình.

3. Tỷ lệ thắng (Win Rate)

• Định nghĩa: Phần trăm số ngày có lãi so với tổng số ngày giao dịch.
• Ví dụ: 100 ngày giao dịch, 60 ngày lãi → tỷ lệ thắng = 60%.

4. Mức sụt giảm tối đa (Max Drawdown)

• Định nghĩa: Khoản lỗ lớn nhất từ đỉnh đến đáy của tài khoản.
• Ví dụ: Tài khoản từ 10.000$ rớt xuống 7.000$ rồi mới hồi lại → drawdown = 30%.

5. Độ biến động (Volatility)

• Định nghĩa: Độ lệch chuẩn của P&L hàng ngày, đo mức độ dao động lợi nhuận.
• Ví dụ: Nếu lời/lỗ mỗi ngày thay đổi mạnh (±5–10%), biến động cao; nếu ổn định (±1–2%), biến động thấp.

Các hệ số rủi ro/lợi nhuận

1. Hệ số Sharpe (Sharpe Ratio)

• Định nghĩa: Lợi nhuận vượt trội trên mỗi đơn vị rủi ro

• Ví dụ: Một bot có lợi nhuận 15%/năm, độ biến động 10% → Sharpe ≈ 1.5.

2. Hệ số Sortino (Sortino Ratio)

• Định nghĩa: Giống Sharpe nhưng chỉ tính rủi ro từ ngày thua lỗ

• Ví dụ: Bot ít lỗ lớn → Sortino thường cao hơn Sharpe.

3. Hệ số Calmar (Calmar Ratio)

• Định nghĩa: Lợi nhuận năm chia cho mức drawdown lớn nhất

• Ví dụ: Bot lời 20%/năm, drawdown tối đa 10% → Calmar = 2.

4. Hệ số lợi nhuận (Profit Factor)

• Định nghĩa: Tổng lãi chia cho tổng lỗ

• Ví dụ: Tổng lời 2.000$, tổng lỗ 1.000$ → Profit Factor = 2.

5. Xác suất phá sản (Risk of Ruin)

• Định nghĩa: Khả năng mất hết vốn dựa trên tỷ lệ thắng/thua và mức lỗ trung bình

• Ví dụ: Nếu bot thua nhiều và mức lỗ lớn, xác suất phá sản sẽ cao.

6. Hiệu suất, sáng tạo, độ ổn định:

Danh sách các chỉ số khi paper trade:

7. PnL (Profit & Loss): Số tiền lãi/lỗ thực tế trong một khoảng thời gian.
8. Vị thế (Position): Trạng thái bot đang mua (long), bán khống (short) hay không nắm giữ (flat).
9. Historical: Lịch sử giao dịch của bot, gồm lời, lỗ, drawdown và biểu đồ vốn.
10. Out-of-sample: Dữ liệu mới mà bot chưa từng “học”, dùng để kiểm chứng chiến lược.
11. Paper trading: Giao dịch mô phỏng bằng tiền ảo để kiểm thử bot trước khi dùng tiền thật.
12. Annualized Return: Tốc độ tăng vốn trung bình hàng năm. Ví dụ: 26%/năm.
13. Performance Score: Điểm tổng hợp (0–100) dựa trên nhiều chỉ số (Sharpe, Calmar, Profit Factor, Win Rate).